ChatGPT перевершив людину у прогнозуванні на фондовому ринку
Сила генеративного штучного інтелекту: ChatGPT входить на арену трейдингу
ChatGPT, революційна модель генеративного штучного інтелекту з видатними можливостями обробки природної мови, стрімко набирає популярності. Генеративний штучний інтелект вже робить значний вплив на різні галузі, включаючи фінанси, і ChatGPT має потенціал кардинально змінити прогнозування фондового ринку та торгові стратегії.
Дослідження Університету Флориди виявляє чудову продуктивність ChatGPT
Дослідження, проведене Університетом Флориди, показало, що ChatGPT може надійно прогнозувати тенденції фондового ринку. Використовуючи дані публічних ринків та новини з жовтня 2021 року по грудень 2022 року, дослідники виявили, що торгові моделі, керовані ChatGPT, можуть генерувати прибутковість, що перевищує 500% за цей період. Ця продуктивність різко контрастує з -12% прибутковістю від купівлі та утримання ETF S&P 500 протягом того ж періоду.
Розкриття методології ChatGPT: Глибоке занурення в модель штучного інтелекту
Збір та підготовка даних: Збір заголовків, пов’язаних з акціями
Дослідники Університету Флориди застосували суворий процес збору даних для тестування ефективності торгових стратегій, керованих ChatGPT. Вони зосередилися на вивченні набору даних, що складається з заголовків, пов’язаних з акціями, з жовтня 2021 року по грудень 2022 року, гарантуючи, що жодна з новин не була частиною навчальних даних ChatGPT.
Використовуючи методи веб-скрейпінгу, дослідники зібрали 67 586 заголовків, що стосуються 4 138 унікальних компаній за цей час. Ці заголовки згодом були відфільтровані за релевантністю, при цьому команда звузила фокус до повних статей та прес-релізів, виключаючи будь-які заголовки про зростання або втрату акцій. Вони також видалили дублікатори новин, щоб гарантувати використання лише свіжої інформації.
Фільтрація та вдосконалення новин: Забезпечення релевантності та точності
Команда дослідників застосувала ретельний процес фільтрації, щоб вибрати релевантні заголовки для аналізу. Вони виключили заголовки про зростання або втрату акцій, щоб уникнути упереджених даних. Також було видалено дублікатори новин, щоб гарантувати використання лише свіжої інформації.
Аналіз тональності ChatGPT: Оцінка заголовків з нюансами
ChatGPT використовувався для оцінки тональності відфільтрованих заголовків. Дослідники попросили ChatGPT класифікувати заголовки як «Хороші новини», «Погані новини» або «Невідомо». Наприклад, при представленні заголовка «Rimini Street оштрафовано на 630 000 доларів у справі проти Oracle», ChatGPT надав нюансований коментар:
«ТАК. Штраф проти Rimini Street може потенційно підвищити впевненість інвесторів у здатність Oracle захищати свою інтелектуальну власність та збільшити попит на її продукти та послуги».
Ця відповідь відображає переважні здібності до міркування та природної мови ChatGPT, який визначив заголовок як позитивний для Oracle, тоді як провідне на ринку програмне забезпечення для аналізу тональності позначило заголовок як негативний.
Торгові стратегії, керовані ChatGPT: Розкриття сили штучного інтелекту
Довго-коротка стратегія: Купуйте хороші новини, продавайте погані новини
Дослідники Університету Флориди протестували шість різних торгових стратегій, керованих ChatGPT. Найефективнішою стратегією виявилася довго-коротка стратегія, яка полягала в купівлі акцій компаній з хорошими новинами та продажу акцій компаній з поганими новинами. Ця стратегія генерувала прибутковість, що перевищує 500% протягом періоду тестування.
Короткострокова стратегія: Капіталізуйте на негативних новинах
Короткострокова стратегія, яка зосереджувалася лише на короткій продажі акцій компаній з поганими новинами, також показала хороші результати, генеруючи прибутковість понад 400%. Ця стратегія може бути привабливою для інвесторів, які шукають можливості для отримання прибутку під час ринкових спадів.
Довгострокова стратегія: Інвестуйте в компанії з хорошими новинами
Довгострокова стратегія, яка зосереджувалася лише на купівлі акцій компаній з хорошими новинами, також показала хороші результати, генеруючи прибутковість понад 50%. Ця стратегія може бути привабливою для інвесторів, які шукають можливість для стабільного зростання в довгостроковій перспективі.
Додаткові стратегії та порівняння з традиційними методами
Дослідники також протестували три додаткові торгові стратегії, керовані ChatGPT. Ці стратегії також показали хороші результати, порівняно з традиційними методами аналізу тональності та старішими мовними моделями.
Наслідки для галузі фінансів: Генеративний штучний інтелект руйнує трейдинг
Хедж-фонди та гонка озброєнь генеративного штучного інтелекту
Результати дослідження Університету Флориди мають значні наслідки для галузі фінансів. Хедж-фонди, які вже використовують штучний інтелект для аналізу тональності, можуть бути особливо зацікавлені в упровадженні ChatGPT.
Власні моделі аналізу тональності під загрозою
Компанії, які розробили власні моделі аналізу тональності, можуть бути витіснені з ринку ChatGPT. Ця модель має потенціал стати золотим стандартом для аналізу тональності в галузі фінансів.
Інвестори-любителі отримують доступ до складних торгових інсайтів
ChatGPT має потенціал демократизувати доступ до складних торгових інсайтів. Інвестори-любителі, які раніше не мали доступу до таких даних, тепер можуть використовувати ChatGPT, щоб приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.
Майбутнє прогнозування фондового ринку штучним інтелектом
Дослідження Університету Флориди показує, що ChatGPT має потенціал революціонізувати прогнозування фондового ринку та торгові стратегії. Ця модель має здатність генерувати точні прогнози на основі заголовків новин, а також може бути використана для створення ефективних торгових стратегій.
Результати дослідження мають значні наслідки для галузі фінансів. Хедж-фонди, компанії та інвестори-любителі можуть використовувати ChatGPT, щоб отримати конкурентну перевагу на ринку.
